Machine learningFourier Methods

Carr-Madan FFT

Kaedah Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) merupakan kaedah yang sangat cekap untuk mengira harga opsyen merentasi pelbagai harga mogok menggunakan fungsi ciri dan FFT. Ia membolehkan penetapan harga pantas opsyen Eropah di bawah mana-mana model dengan fungsi ciri yang diketahui (Heston, lonjakan Merton, Variance Gamma), dengan kerumitan pengiraan yang berskala secara logaritma mengikut bilangan harga mogok.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiApply, compare, get guidance

Tools & resources

Muat turun slaid

Learn & explore

VideoTidak lama lagi

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Peta kaedah

Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.

Carr-Madan FFT

Model Bates Volatiliti Lokal (Dupire)Penilaian Bebas Risiko

Sumber

Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/carr-madan-fft

Kaedah yang mana?

Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.