ScholarGate
Pembantu
Regression modelDeterministic Volatility

Volatiliti Lokal (Dupire)

Model volatiliti lokal Dupire (1994) ialah rangka kerja deterministik yang mengekstrak fungsi volatiliti bergantung tempoh dan mogok daripada harga opsyen pasaran. Berbeza dengan volatiliti malar, volatiliti lokal sangat sesuai dengan senyuman volatiliti tersirat yang diperhatikan dan dilaksanakan melalui kaedah pembezaan terhingga untuk penentuan harga opsyen Eropah dan Amerika.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Volatiliti Lokal (Dupire)
Model BatesPenghargaan Crank-Nicols…Penilaian Bebas RisikoModel SABRCarr-Madan FFTYunani melalui Pembezaan…Kaedah Longstaff-Schwartz

Sumber

  1. Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. link ↗

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/local-volatility

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Model BatesCarr-Madan FFTPenghargaan Crank-NicolsonYunani melalui Pembezaan AutomatikKaedah Longstaff-SchwartzModel SABR

Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →

ScholarGate — Local Volatility (Dupire) (Dupire's Local Volatility Model). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/local-volatility · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026