Model Hull-White
Model Hull-White (1990) ialah model kadar pendek satu faktor dengan pembalikan min dan volatiliti yang bergantung pada masa, direka untuk memadankan keluk hasil awal dengan tepat. Ia menggeneralisasi model Vasicek untuk membenarkan penentukuran yang lebih baik kepada harga bon dan derivatif yang diperhatikan, dan digunakan secara meluas untuk penetapan harga eksotik kadar faedah dan pengurusan risiko kadar faedah.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/hull-white-model
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Rangka HJMKewangan Kuantitatif↔ banding
- Model Pasaran LIBORKewangan Kuantitatif↔ banding
- Penilaian Bebas RisikoKewangan Kuantitatif↔ banding
- Model SABRKewangan Kuantitatif↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →