ScholarGate
Pembantu
Regression modelCredit Risk

Penyesuaian Nilai Debit

Penyesuaian Nilai Debit (DVA) mewakili nilai risiko kredit anda sendiri kepada pihak lawan. DVA mengukur keuntungan dalam nilai derivatif jika anda gagal memenuhi kewajipan anda—faedah untuk pemegang saham anda kerana pemiutang menerima kurang daripada nilai derivatif penuh. DVA adalah kontroversi tetapi kini wajib di bawah IFRS 13 untuk perakaunan nilai saksama.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiMuat turun slaid

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Peta kaedah

Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.

Sumber

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment

Kaedah yang mana?

Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.

Bandingkan secara bersebelahan

Dirujuk oleh

ScholarGateDebit Valuation Adjustment (Debit Valuation Adjustment (DVA)). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026