Kaedah Longstaff-Schwartz
Kaedah Longstaff-Schwartz (2001) ialah algoritma Monte Carlo untuk penilaian opsyen Amerika dan swaption Bermudan dengan menganggar sempadan pelaksanaan optimum melalui regresi kaedah kuasa dua terkecil. Ia telah menjadi piawaian industri untuk penilaian derivatif bergantung lintasan di mana penyelesaian analitik tidak wujud.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Model BatesKewangan Kuantitatif↔ banding
- Volatiliti Lokal (Dupire)Kewangan Kuantitatif↔ banding
- Penilaian Bebas RisikoKewangan Kuantitatif↔ banding
- Model SABRKewangan Kuantitatif↔ banding
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →