Kriteria Kelly
Kriteria Kelly (1956) ialah formula untuk saiz pertaruhan optimum yang memaksimumkan pertumbuhan logaritma kekayaan jangka panjang. Ia menetapkan pecahan optimum modal yang perlu dipertaruhkan pada setiap dagangan berdasarkan kebarangkalian menang dan nisbah pembayaran. Kriteria ini telah menjadi asas dalam perdagangan kuantitatif, pengurusan portfolio, dan ekonomi tingkah laku.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/kelly-criterion
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Penilaian Bebas RisikoKewangan Kuantitatif↔ banding
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →