Rangka HJM
Rangka Heath-Jarrow-Morton (HJM) (1992) ialah pendekatan am tanpa arbitraj untuk memodelkan keseluruhan struktur jangka masa kadar hadapan. Berbeza dengan model kadar-pendek, HJM bekerja secara langsung dengan kadar hadapan f(t,T) dan menentukan kesangsangannya; hanyutan kemudiannya ditentukan oleh kekangan arbitraj. Fleksibiliti ini membolehkan pemodelan pelbagai faktor dan penentukuran yang tepat kepada matriks swaption.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Heath, D., Jarrow, R. A., & Morton, A. (1992). Bond pricing and the term structure of interest rates: A new methodology for contingent claims valuation. Econometrica, 60(1), 77-105. DOI: 10.2307/2951677 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Heath-Jarrow-Morton Framework. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/quantitative-finance/hjm-framework
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Perubahan NumeraireKewangan Kuantitatif↔ compare
- Model Hull-WhiteKewangan Kuantitatif↔ compare
- Model Pasaran LIBORKewangan Kuantitatif↔ compare
- Penilaian Bebas RisikoKewangan Kuantitatif↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →