डायनामिक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स (डायनामिक पैनल IV / अरेलानो-बॉन्ड)
डायनामिक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स अनुमान पैनल मॉडल में एंडोजेनिटी को संबोधित करता है जहाँ परिणाम अपने स्वयं के पिछले मानों पर निर्भर करता है। इकाई निश्चित प्रभावों को दूर करने के लिए पहले-अंतर करके और फिर अंतर किए गए लैग्ड परिणाम के लिए उपकरणों के रूप में लैग्ड स्तरों का उपयोग करके, यह सुसंगत कारण अनुमान उत्पन्न करता है, भले ही मानक OLS या निश्चित-प्रभाव गतिशील प्रतिक्रिया से पक्षपाती हों।
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स्रोत
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
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