Pricing par Crank-Nicolson
La méthode de Crank-Nicolson est un schéma implicite aux différences finies largement utilisé pour résoudre les EDP dans la tarification des options. Elle offre une précision du second ordre dans l'espace et le temps, une stabilité inconditionnelle, et peut tarifer efficacement les produits dérivés avec des caractéristiques d'exercice anticipé (options américaines) ou des conditions aux limites complexes.
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Sources
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
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