Carr-Madan FFT
Die Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) ist eine hocheffiziente Methode zur Berechnung von Optionspreisen über eine Reihe von Strikes mittels charakteristischer Funktionen und FFT. Sie ermöglicht die schnelle Preisbildung europäischer Optionen unter jedem Modell mit bekannter charakteristischer Funktion (Heston, Merton-Sprünge, Varianz-Gamma), mit einer Rechenkomplexität, die logarithmisch mit der Anzahl der Strikes skaliert.
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Quellen
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/carr-madan-fft
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