Metoda Longstaff-Schwartz
Metoda Longstaff-Schwartz (2001) je Monte Carlo algoritmus pro oceňování amerických opcí a bermudských swaptionů aproximací optimální hranice cvičení pomocí regrese nejmenších čtverců. Stala se průmyslovým standardem pro oceňování derivátů závislých na cestě, pro které neexistují analytická řešení.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Batesův modelKvantitativní finance↔ porovnat
- Lokální volatilita (Dupire)Kvantitativní finance↔ porovnat
- Rizikově neutrální oceňováníKvantitativní finance↔ porovnat
- Model SABRKvantitativní finance↔ porovnat
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →