Carr-Madan FFT
Carr-Madanova rychlá Fourierova transformace (1999) je vysoce efektivní metoda pro výpočet cen opcí v širokém rozsahu realizačních cen s využitím charakteristických funkcí a FFT. Umožňuje rychlé oceňování evropských opcí v jakémkoli modelu se známou charakteristickou funkcí (Heston, Mertonovy skoky, Variance Gamma), s výpočetní složitostí, která logaritmicky roste s počtem realizačních cen.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/quantitative-finance/carr-madan-fft
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Batesův modelKvantitativní finance↔ porovnat
- Lokální volatilita (Dupire)Kvantitativní finance↔ porovnat
- Rizikově neutrální oceňováníKvantitativní finance↔ porovnat
Similar methods
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →