Machine learningMonte Carlo Methods
طريقة لونغستاف-شوارز
تُعد طريقة لونغستاف-شوارز (2001) خوارزمية مونت كارلو لتسعير الخيارات الأمريكية وعقود المبادلة الآجلة ذات تواريخ التنفيذ المحددة (Bermudan swaptions) عن طريق تقريب حدود التمرين المثلى باستخدام انحدار المربعات الصغرى. وقد أصبحت المعيار الصناعي لتسعير المشتقات المعتمدة على المسار حيث لا توجد حلول تحليلية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج بيتسالتمويل الكمي↔ قارن
- التقلب المحلي (Dupire)التمويل الكمي↔ قارن
- التقييم المحايد للمخاطرالتمويل الكمي↔ قارن
- نموذج SABRالتمويل الكمي↔ قارن