Machine learningFourier Methods
تحويل فورييه السريع لكار-مادان
يُعد تحويل فورييه السريع لكار-مادان (1999) طريقة فعالة للغاية لحساب أسعار الخيارات عبر نطاق من أسعار التنفيذ باستخدام الدوال المميزة وتحويل فورييه السريع. يُمكّن من التسعير السريع للخيارات الأوروبية تحت أي نموذج له دالة مميزة معروفة (هستون، قفزات ميرتون، جاما التباين)، مع تعقيد حسابي يتناسب لوغاريتميًا مع عدد أسعار التنفيذ.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/carr-madan-fft
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج بيتسالتمويل الكمي↔ قارن
- التقلب المحلي (Dupire)التمويل الكمي↔ قارن
- التقييم المحايد للمخاطرالتمويل الكمي↔ قارن