Regression modelEconometrics / time series
نموذج المتوسط المتحرك ذي المعلمات المتغيرة زمنيًا
يُوسِّع نموذج المتوسط المتحرك ذي المعلمات المتغيرة زمنيًا (TVP-MA) نموذج المتوسط المتحرك القياسي من خلال السماح لمعاملات المتوسط المتحرك بالتغير بمرور الوقت. وعند صياغته كنظام فضاء الحالات، يُقدَّر النموذج عبر مرشح كالمان ومُنَعِّم كالمان، مما يجعله مناسبًا تمامًا للسلاسل التي تتطور فيها ديناميكيات انتقال الصدمات عبر العينة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- مرشح كالمانبايزي↔ قارن
- نموذج المتوسط المتحرك (MA)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-AR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج ARIMA ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARIMA)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج المتوسط المتحرك الذاتي ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARMA)الاقتصاد القياسي↔ قارن