Байєсівський System GMM
Байєсівський System GMM поєднує оцінювач узагальненого методу моментів (System Generalized Method of Moments, GMM) для динамічних панельних даних Бланделла-Бонда з байєсівськими апріорними розподілами та апостеріорним висновком за допомогою MCMC. Він усуває ендогенність, індивідуальні фіксовані ефекти та проблеми слабких інструментів, одночасно враховуючи апріорні знання та надаючи повну кількісну оцінку невизначеності апостеріорного розподілу — а не лише точкові оцінки та асимптотичні стандартні похибки.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/bayesian-system-gmm
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ порівняти
- Метод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Економетрика↔ порівняти
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ порівняти
- Модель динамічних панельних данихЕконометрика↔ порівняти
- Панельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Економетрика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →