Байєсівська NARDL: нелінійна ARDL з байєсівською оцінкою
Байєсівська NARDL поєднує нелінійну модель авторегресійного розподіленого лагу (ARDL) Шіна, Ю та Грінвуд-Німмо (2014) з байєсівським висновком щодо апостеріорного розподілу. Вона моделює асиметричну довгострокову коінтеграцію — дозволяючи позитивним і негативним шокам регресора мати різні рівноважні ефекти — одночасно включаючи апріорні знання та отримуючи повні апостеріорні розподіли для всіх параметрів, включаючи розрив асиметрії.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/bayesian-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оцінювач GMM за Ареллано-БондомЕконометрика↔ compare
- Байєсівський тест меж ARDLЕконометрика↔ compare
- Байєсівська векторна модель корекції помилок (Bayesian VECM)Економетрика↔ compare
- Модель нелінійної АРДЛ (NARDL)Економетрика↔ compare
- Модель панельної нелінійної авторегресії з розподіленими лагами (Panel NARDL)Економетрика↔ compare
- Векторна модель корекції помилок (VECM)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →