Machine learningNumerical Methods
การกำหนดราคาแบบครانک-นิโคลสัน
วิธีครانک-นิโคลสันเป็นวิธีการผลต่างจำกัดแบบอิมพลิกซิทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (PDEs) ในการกำหนดราคาออปชัน วิธีนี้ให้ความแม่นยำอันดับสองทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา มีเสถียรภาพโดยไม่มีเงื่อนไข และสามารถกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์ที่มีลักษณะการใช้สิทธิก่อนกำหนด (ออปชันอเมริกัน) หรือเงื่อนไขขอบเขตที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
วิดีโอเร็ว ๆ นี้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง Hull-Whiteการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- Local Volatility (Dupire)การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง SABRการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ