เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การกำหนดราคาแบบครانک-นิโคลสัน× | Local Volatility (Dupire)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | การเงินเชิงปริมาณ | การเงินเชิงปริมาณ |
| ตระกูล≠ | Machine learning | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1947 | 1994 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | John Crank and Phyllis Nicolson | Bruno Dupire |
| ประเภท≠ | PDE Solver | Equity/FX Model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI ↗ | Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | CN Method, Implicit Finite Difference | Deterministic Volatility Function, DVF |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 3 | 4 |
| สรุป≠ | The Crank-Nicolson method is a widely-used implicit finite difference scheme for solving PDEs in option pricing. It provides second-order accuracy in both space and time, unconditional stability, and can efficiently price derivatives with early exercise features (American options) or complex boundary conditions. | Dupire's local volatility model (1994) is a deterministic framework that extracts a term and strike-dependent volatility function from market option prices. Unlike constant volatility, local volatility perfectly fits the observed implied volatility smile and is implemented via finite difference methods for European and American option pricing. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|