Generaliserad minstakvadratmetoden (GLS)
Generaliserad minstakvadratmetoden (GLS) är en linjär regressionsskattning som utvidgar vanlig minstakvadratmetod (OLS) för att hantera situationer där residualtermerna är korrelerade eller har icke-konstant varians (heteroskedasticitet). GLS, som introducerades av Alexander Craig Aitken 1935, uppnår den bästa linjära väntevärdesriktiga skattningen (BLUE) under en generell kovariansstruktur för residualerna genom att vikta observationer enligt deras precision, vilket ger en teoretisk brygga mellan OLS och moderna linjära blandade modeller.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Källor
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (5th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131108493
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/generalized-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionEkonometri↔ compare
- Minsta kvadratmetoden (OLS)Statistik↔ compare
- Viktad minsta kvadratmetoden (WLS)Statistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →