Dynamické regresné premenné (Dynamické panelové IV / Arellano-Bond)
Odhad dynamických regresných premenných rieši endogenitu v panelových modeloch, kde výsledok závisí od svojich vlastných minulých hodnôt. Prvým diferencovaním na odstránenie fixných efektov jednotiek a následným použitím oneskorených úrovní ako nástrojov pre diferencovaný oneskorený výsledok produkuje konzistentné kauzálne odhady, aj keď štandardné OLS alebo fixné efekty sú skreslené dynamickou spätnou väzbou.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Regresia metódou dvojstupňového najmenšieho súčtu štvorcov (2SLS / IV)Ekonometria↔ porovnať
- Metóda rozdielu rozdielov (Diff-in-Diff)Ekonometria↔ porovnať
- Metóda instrumentálnych premenných (IV) pre kauzálnu inferenciuEkonomika zdravotníctva↔ porovnať
- Panel Data Instrumental Variables (Panel IV / 2SLS)Kauzálna inferencia↔ porovnať
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →