Стандартные ошибки, робастные к гетероскедастичности (HC)

Стандартные ошибки, робастные к гетероскедастичности, представляют собой коррекцию ковариационной матрицы регрессии метода наименьших квадратов (МНК), которая обеспечивает достоверность выводов при непостоянной дисперсии ошибок. Введенные Хэлбертом Уайтом в 1980 г. и усовершенствованные до вариантов для конечной выборки HC1–HC4 Маккинноном и Уайтом в 1985 г., они оставляют оценки коэффициентов без изменений, но перестраивают стандартные ошибки так, чтобы t- и F-тесты оставались надежными при гетероскедастичности.