Робастная корреляция (Спирмен, Кендалл и Бивейт)
Робастная корреляция — это семейство мер связи, устойчивых к выбросам, включающее ранговую корреляцию Спирмена, тау Кендалла и бивейт-среднюю корреляцию. Опираясь на традицию робастной статистики, описанную Уилкоксом (2012) и Шевляковым и Оя (2016), она измеряет, насколько сильно две переменные изменяются вместе, не искажаясь несколькими экстремальными точками.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. & Oja, H. (2016). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Correlation (Spearman, Kendall, and Biweight). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/statistics/robust-correlation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ранговая корреляция Кендалла ТауСтатистика↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Коэффициент корреляции ПирсонаСтатистика↔ compare
- Квантильная регрессияЭконометрика↔ compare
- Коэффициент ранговой корреляции СпирменаСтатистика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →