Preço por Crank-Nicolson
O método de Crank-Nicolson é um esquema implícito de diferenças finitas amplamente utilizado para resolver PDEs na precificação de opções. Ele fornece precisão de segunda ordem em espaço e tempo, estabilidade incondicional e pode precificar eficientemente derivativos com características de exercício antecipado (opções americanas) ou condições de contorno complexas.
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Fontes
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
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- Modelo de Hull-WhiteFinanças quantitativas↔ comparar
- Volatilidade Local (Dupire)Finanças quantitativas↔ comparar
- Modelo SABRFinanças quantitativas↔ comparar
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