FFT de Carr-Madan
A Transformada Rápida de Fourier (FFT) de Carr-Madan (1999) é um método altamente eficiente para calcular preços de opções em uma gama de strikes usando funções características e FFT. Ela permite o precificação rápida de opções europeias sob qualquer modelo com uma função característica conhecida (Heston, saltos de Merton, Gamma de Variância), com complexidade computacional que escala logaritmicamente no número de strikes.
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Fontes
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/quantitative-finance/carr-madan-fft
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- Modelo de BatesFinanças quantitativas↔ comparar
- Volatilidade Local (Dupire)Finanças quantitativas↔ comparar
- Precificação Neutra ao RiscoFinanças quantitativas↔ comparar
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