Modele danych panelowych
23 — metody w tej rodzinie.
Wyróżnione
Estymator zmiennych instrumentalnych Andersona-HsiaoThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeEstymator międzygrupowy dla danych panelowychThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Rozkładany Model Opóźniony PrzekrojowyCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wStandardowe błędy Driscolla-KraayaDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InTest przyczynowości panelowej Grangera Dumitrescu-HurlinaThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoRegresja Famy-MacBethaThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
Reading path
This topic's most-referenced foundational methods, in the order they were developed — a place to start if you're new here.
Wszystkie metody 23
Estymator zmiennych instrumentalnych Andersona-HsiaoEstymator międzygrupowy dla danych panelowychRozkładany Model Opóźniony PrzekrojowyStandardowe błędy Driscolla-KraayaTest przyczynowości panelowej Grangera Dumitrescu-HurlinaRegresja Famy-MacBethaEstymator pierwszych różnicModel stałych efektów dla danych panelowychEstymacja uogólnioną metodą momentów (GMM)Test specyfikacji Hausmana (FE vs RE)Interaktywne Efekty StałeKónya Bootstrap Panel Granger CausalityLSDVCRegresja kwantylowa metodą momentówEstymator skorelowanych efektów losowych Mundlaka-Chamberlaina (CRE)Model efektów stałych dla danych panelowychPanel KSSModel regresji panelowej z gładkim przejściemEstymator Pooled Mean Group (PMG)Zwykłe metody najmniejszych kwadratów dla danych panelowychModel efektów losowych dla danych panelowychModel efektów losowych dla danych panelowychSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)