Vektet minste kvadraters metode (WLS)
Vektet minste kvadraters metode (WLS) er en generalisering av ordinær minste kvadraters metode (OLS) regresjon som tildeler hver observasjon en vekt omvendt proporsjonal med dens feilvarians, og dermed nedvekter datapunkter med høy varians og oppvekter presise punkter. Introdusert i sin generelle matriseform av Alexander Craig Aitken i 1935, er WLS den kanoniske løsningen når heteroskedastisitet er til stede og feilvariansstrukturen er kjent eller kan estimeres pålitelig.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Kilder
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/weighted-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generell minste kvadraters metode (GLS)Statistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Statistikk↔ compare
- Robust regresjonStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →