ScholarGate
Assistent
Regression modelRegression / GLM

Robust Ridge-regresjon

Robust Ridge-regresjon kombinerer M-estimering med L2-regularisering (ridge) for å produsere koeffisientestimater som er samtidig motstandsdyktige mot uteliggere og stabile under multikollinearitet. Den minimerer en robust tapsfunksjon (som Hubers) med en straff basert på kvadratnormen av koeffisientvektoren, noe som nedvekter innflytelsesrike observasjoner samtidig som korrelerte prediktorer krympes mot null.

Anvend med StatMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Silvapulle, M. J. (1991). Robust ridge regression based on an M-estimator. Australian Journal of Statistics, 33(3), 319–333. link
  2. Ridge regression. Wikipedia. link

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Ridge Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/robust-ridge-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Ridge regression (Robust Ridge Regression). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/statistics/robust-ridge-regression · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026