クランク・ニコルソン法による価格計算

クランク・ニコルソン法は、オプション価格計算における偏微分方程式 (PDE) を解くために広く用いられる陰解法差分スキームである。この方法は、空間と時間に関して二次の精度、無条件安定性を提供し、早期権利行使特徴（アメリカンオプション）や複雑な境界条件を持つデリバティブの価格計算を効率的に行うことができる。