多重レベルモンテカルロ法

多重レベルモンテカルロ法（MLMC）は、複数の数値解像度レベルで実行されたシミュレーションを組み合わせて期待値を推定する分散削減技術である。粗い、安価なシミュレーションが信号の大部分を捉え、細かい、高価なシミュレーションは残りの小さな差分のみを修正する。これにより、最も細かいレベルのみでの標準モンテカルロ法と比較して、総計算コストが劇的に削減される。