Regression modelValuation Theory

Valuasi Netral Risiko

Penilaian netral risiko (1979) adalah prinsip fundamental bahwa harga derivatif sama dengan ekspektasi imbal hasil yang didiskontokan pada tingkat bebas risiko, dihitung di bawah ukuran probabilitas netral risiko (ukuran Q). Prinsip ini, yang diformalkan oleh Harrison dan Kreps, menghilangkan kebutuhan untuk memperkirakan premi risiko dan merupakan fondasi penetapan harga derivatif modern.

Terapkan dengan EconMindSegeraApply, compare, get guidance

Tools & resources

Unduh salindia

Learn & explore

VideoSegera

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Peta metode

Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.

Valuasi Netral Risiko

Model Bates Perubahan Numeraire Model Pasar Libor Model SABR FFT Carr-Madan Model CDO Copula Penyesuaian Penilaian Kr…Penyesuaian Nilai Debit Yunani melalui Diferensi…Kerangka HJM

+5 lainnya

Sumber

Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/risk-neutral-valuation

Metode yang mana?

Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.