Metode Longstaff-Schwartz
Metode Longstaff-Schwartz (2001) adalah algoritma Monte Carlo untuk penetapan harga opsi Amerika dan swaption Bermudan dengan memperkirakan batas eksekusi optimal melalui regresi kuadrat terkecil. Metode ini telah menjadi standar industri untuk penetapan harga derivatif yang bergantung pada lintasan di mana solusi analitik tidak ada.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model BatesKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Volatilitas Lokal (Dupire)Keuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Valuasi Netral RisikoKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Model SABRKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →