Perubahan Numeraire
Perubahan numeraire adalah teknik matematis untuk menyederhanakan penetapan harga opsi dengan mengubah pilihan faktor diskonto (numeraire). Dengan memilih numeraire yang selaras dengan struktur pembayaran (payoff), masalah yang kompleks menjadi sederhana. Teknik ini penting untuk model pasar LIBOR dan derivatif multi-mata uang.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/change-of-numeraire
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Kerangka HJMKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Model Pasar LiborKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Valuasi Netral RisikoKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Similar methods
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →