Regression modelStochastic Volatility

Model SABR

Model SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) adalah kerangka kerja volatilitas stokastik yang diperkenalkan oleh Hagan et al. pada tahun 2002 untuk penilaian derivatif suku bunga. Model ini menangkap efek lengkungan (smile) pada volatilitas tersirat melalui gerakan Brownian yang berkorelasi dan telah menjadi standar industri untuk penetapan harga swaption dan caplet.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraUnduh salindia

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Peta metode

Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.

Model SABR

Model Bates Model Hull-White Volatilitas Lokal (Dupir…Valuasi Netral Risiko Penentuan Harga Crank-Ni…Metode Longstaff-Schwartz

Sumber

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/sabr-model

Metode yang mana?

Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.