Regression modelJump-Diffusion

Model Bates

Model Bates (1996) menggabungkan volatilitas stokastik dan difusi lompatan untuk menangkap baik senyum volatilitas (volatility smile) maupun kemiringan volatilitas tersirat (implied volatility skew) yang diamati di pasar opsi ekuitas dan mata uang. Model ini memperluas model Heston dengan menambahkan komponen lompatan Poisson pada imbal hasil, membuatnya cocok untuk penetapan harga opsi ketika pergerakan harga yang tiba-tiba diharapkan.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraUnduh salindia

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Peta metode

Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.

Model Bates

Model Hull-White Volatilitas Lokal (Dupir…Valuasi Netral Risiko Model SABR FFT Carr-Madan Yunani melalui Diferensi…Metode Longstaff-Schwartz

Sumber

Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/bates-model

Metode yang mana?

Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.