Penyesuaian Nilai Debit
Penyesuaian Nilai Debit (DVA) merepresentasikan nilai risiko kredit Anda sendiri terhadap pihak lawan. DVA mengukur keuntungan dalam nilai derivatif jika Anda gagal memenuhi kewajiban Anda—manfaat bagi pemegang saham Anda karena kreditur menerima kurang dari nilai derivatif penuh. DVA kontroversial tetapi sekarang wajib berdasarkan IFRS 13 untuk akuntansi nilai wajar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Penyesuaian Penilaian KreditKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Model Default MertonKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Valuasi Netral RisikoKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →