Model CDO Copula
Model CDO copula (Li 2000) menggunakan kopula Gaussian untuk menilai obligasi utang terjamin (CDO) dengan memodelkan probabilitas gagal bayar bersama di seluruh portofolio obligasi. Model ini menjadi standar industri untuk penilaian CDO tetapi banyak dikritik pasca-2008 karena meremehkan risiko ekor dan keruntuhan korelasi selama krisis.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/copula-cdo-model
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Penyesuaian Penilaian KreditKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Model Default MertonKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Valuasi Netral RisikoKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →