FFT Carr-Madan
Fast Fourier Transform (FFT) Carr-Madan (1999) adalah metode yang sangat efisien untuk menghitung harga opsi pada berbagai harga kesepakatan (strike) menggunakan fungsi karakteristik dan FFT. Metode ini memungkinkan penetapan harga opsi Eropa secara cepat di bawah model apa pun yang memiliki fungsi karakteristik yang diketahui (Heston, lompatan Merton, Variance Gamma), dengan kompleksitas komputasi yang berskala logaritmik terhadap jumlah harga kesepakatan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/carr-madan-fft
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model BatesKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Volatilitas Lokal (Dupire)Keuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Valuasi Netral RisikoKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
Similar methods
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →