Model Pasar Libor
Model Pasar LIBOR (LMM), yang dikembangkan oleh Brace, Gatarek, dan Musiela (1997), adalah model suku bunga multi-faktor yang secara langsung memodelkan suku bunga forward LIBOR sebagai proses lognormal. Berbeda dengan model suku bunga jangka pendek, LMM secara alami menetapkan harga caplet pada tingkat pasar dan merupakan standar industri untuk penilaian cap, floor, dan derivatif suku bunga eksotis.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/libor-market-model
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Perubahan NumeraireKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Kerangka HJMKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Model Hull-WhiteKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Valuasi Netral RisikoKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →