Model Hull-White
Model Hull-White (1990) adalah model suku bunga jangka pendek satu-faktor dengan penyesuaian rerata (mean reversion) dan volatilitas yang bergantung pada waktu, yang dirancang untuk mencocokkan kurva imbal hasil awal secara tepat. Model ini menggeneralisasi model Vasicek untuk memungkinkan kalibrasi yang lebih baik terhadap harga obligasi dan derivatif yang diamati, serta banyak digunakan untuk penetapan harga eksotis suku bunga dan pengelolaan risiko suku bunga.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/hull-white-model
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Kerangka HJMKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Model Pasar LiborKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Valuasi Netral RisikoKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
- Model SABRKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →