Kriteria Kelly
Kriteria Kelly (1956) adalah sebuah formula untuk ukuran taruhan optimal yang memaksimalkan pertumbuhan logaritmik kekayaan dalam jangka panjang. Kriteria ini menentukan fraksi optimal dari modal yang harus dipertaruhkan pada setiap perdagangan berdasarkan probabilitas kemenangan dan rasio pembayaran. Kriteria ini telah menjadi dasar dalam perdagangan kuantitatif, manajemen portofolio, dan ekonomi perilaku.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/id/quantitative-finance/kelly-criterion
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Valuasi Netral RisikoKeuangan Kuantitatif↔ bandingkan
Similar methods
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →