रोबस्ट काल्मन फ़िल्टर
रोबस्ट काल्मन फ़िल्टर (Robust Kalman Filter) क्लासिकल काल्मन फ़िल्टर का एक विस्तार है जिसे तब भी विश्वसनीय स्थिति अनुमान (state estimation) बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब अवलोकन (observations) या प्रक्रिया शोर (process noise) गॉसियन (Gaussian) धारणा से विचलित होते हैं — विशेष रूप से जब डेटा में आउटलायर्स (outliers), भारी-पूंछ वाले वितरण (heavy-tailed distributions), या सकल त्रुटियाँ (gross errors) हों। मानक न्यूनतम-वर्ग अद्यतन (least-squares update) को प्रभाव-सीमित (influence-limited) या एम-अनुमान (M-estimation) आधारित सुधारों से बदलकर या उनका भार कम करके, यह एक एकल विषम माप (anomalous measurement) को संपूर्ण स्थिति अनुमान को विकृत करने से रोकता है।
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स्रोत
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Huber, P. J. & Ronchetti, E. M. (2011). Robust Statistics (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470129906
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/bayesian/robust-kalman-filter
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