समय श्रृंखला कलमन फ़िल्टर
समय श्रृंखला कलमन फ़िल्टर समय श्रृंखला मॉडल के एक स्टेट-स्पेस निरूपण के भीतर कलमन फ़िल्टरिंग और स्मूथिंग एल्गोरिथम लागू करता है। यह प्रेक्षित डेटा से अनुपलब्ध घटकों — प्रवृत्ति, मौसमीता, चक्र और अनियमित शोर — को पुनरावर्ती रूप से निकालता है, अनिश्चितता के साथ इष्टतम फ़िल्टर किए गए और स्मूथ किए गए स्टेट अनुमान प्रदान करता है, और पैरामीटर अनुमान के लिए सटीक संभावना मूल्यांकन को सक्षम करता है।
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स्रोत
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 978-0199641178
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521321969
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Kalman Filter for Time Series State-Space Models. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/bayesian/time-series-kalman-filter
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