Variables Instrumentales Bayésiennes (IV Bayésienne)
Les Variables Instrumentales Bayésiennes combinent la stratégie des variables instrumentales pour traiter l'endogénéité avec l'inférence bayésienne a posteriori. Au lieu de s'appuyer sur des distributions d'échantillonnage asymptotiques, elles placent des distributions a priori sur tous les paramètres structurels et récupèrent une distribution a posteriori complète pour l'effet causal, fournissant des énoncés de probabilité sur le paramètre plutôt que des p-valeurs — particulièrement précieux lorsque les instruments sont faibles ou que l'échantillon est petit.
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Sources
- Kleibergen, F., & Zivot, E. (2003). Bayesian and classical approaches to instrumental variable regression. Journal of Econometrics, 114(1), 29-72. DOI: 10.1016/s0304-4076(02)00219-1 ↗
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1405117203
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/causal-inference/bayesian-instrumental-variables
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