Variables instrumentales dynamiques (Panel IV dynamique / Arellano-Bond)
L'estimation par variables instrumentales dynamiques permet de traiter l'endogénéité dans les modèles de panel où le résultat dépend de ses propres valeurs passées. En appliquant une transformation en premières différences pour éliminer les effets fixes individuels, puis en utilisant les niveaux décalés comme instruments pour le résultat décalé en différences, elle produit des estimations causales cohérentes même lorsque les MCO standard ou les effets fixes sont biaisés par un feedback dynamique.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
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- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ comparer
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