Variables Instrumentales pour Données de Panel (Panel IV / 2SLS)
Les variables instrumentales pour données de panel combinent le pouvoir de correction des biais des variables instrumentales (IV) avec la variation intra-unitaire exploitée par les méthodes de données de panel. Elles traitent l'endogénéité — variables omises, causalité inverse, ou erreur de mesure — dans des contextes longitudinaux où les observations sont répétées sur des unités et dans le temps. Des contributions fondamentales proviennent de Hausman (1978) sur les tests de spécification et d'Arellano et Bond (1991) sur les IV de panel basés sur le GMM.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
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