Estimation robuste par variables instrumentales

L'estimation robuste par variables instrumentales étend les méthodes standard de variables instrumentales (VI) et des moindres carrés en deux étapes (MC2E) en se prémunissant contre le biais dû aux instruments faibles et à une inférence non standard. Des méthodes telles que le test d'Anderson-Rubin, la vraisemblance du maximum de vraisemblance à information limitée (LIML) et le test du rapport de vraisemblance conditionnel (CLR) fournissent des ensembles de confiance et des tests d'hypothèses valides même lorsque les instruments sont faibles ou seulement partiellement identifiés, rendant l'inférence par VI fiable dans des contextes où le MC2E standard échoue.