Merkityksenotto – Varianssin pienentäminen harvinaisille tapahtumille
Merkityksenotto (importance sampling) on Monte Carlo -menetelmään perustuva varianssin pienentämistekniikka, joka siirtää otantajakaumaa kiinnostuksen kohteena olevalle alueelle – tyypillisesti harvinaiselle tai äärimmäiselle tapahtumalle – siten, että informatiivisia otoksia saadaan paljon useammin kuin alkuperäisestä jakaumasta. Herman Kahnin ja Theodore Harrisin RAND Corporationissa noin vuonna 1951 kehittämä menetelmä tekee häntätodennäköisyyksien (kuten Value-at-Risk tai järjestelmän vikaantumistodennäköisyys) estimoinnista hallittavaa, missä tavallinen Monte Carlo vaatisi tähtitieteellisen suuren määrän ajoja.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Rubinstein, R.Y. & Kroese, D.P. (2016). Simulation and the Monte Carlo Method (3rd ed.). Wiley. DOI: 10.1002/9781118631980 ↗
- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-21617-1 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Importance Sampling (Variance Reduction Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/simulation/importance-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)Rahoitus↔ compare
- Latin Hypercube SamplingSimulointi↔ compare
- MONTE-CARLO-SIMULATIONPäätöksenteko↔ compare
- Stratifioitu otantaKyselytutkimuksen metodologia↔ compare
- Arvoriski (VaR)Rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →