অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট রুট পরীক্ষা
অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার পরীক্ষা হল একটি একক চলক বিশিষ্ট টাইম সিরিজ-এ ইউনিট রুট আছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য একটি প্রমিত পদ্ধতি — অর্থাৎ, সিরিজটি নন-স্টেশনারি কিনা। এটি মূল ডিকি-ফুলার পরীক্ষাটিকে প্রসারিত করে, রেসিডিউয়ালের মধ্যে সিরিয়াল কোরিলেশন শোষণ করার জন্য ল্যাগড ডিফারেন্স টার্ম অন্তর্ভুক্ত করে, যা অর্থনীতি ও ফিনান্সের টাইম-সিরিজ প্রক্রিয়ার বিস্তৃত পরিসরের জন্য পরীক্ষাটিকে বৈধ করে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
উৎস
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- KPSS স্থিরতা পরীক্ষা (KPSS Stationarity Test)অর্থমিতি↔ compare
- Phillips-Perron Unit Root Testঅর্থমিতি↔ compare
- জিভট-অ্যান্ড্রুস স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →