Phillips-Perron Unit Root Test
Phillips-Perron (PP) পরীক্ষা হলো টাইম সিরিজের জন্য একটি ননপ্যারামেট্রিক ইউনিট রুট পরীক্ষা যা ত্রুটি পদের সিরিয়াল কোরিলেশন এবং হেটারোস্কেডাস্টিসিটি সংশোধন করে, ল্যাগড ডিফারেন্স যোগ না করেই। Phillips এবং Perron (1988) কর্তৃক প্রবর্তিত, এটি ডিকি-ফুলার পরিসংখ্যানকে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি কার্নেল-ভিত্তিক দীর্ঘ-মেয়াদী ভেদাঙ্ক অনুমানকারী (long-run variance estimator) প্রয়োগ করে, যা এটিকে দুর্বলভাবে নির্ভরশীল ত্রুটি প্রক্রিয়ার একটি বিস্তৃত শ্রেণীর জন্য শক্তিশালী করে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
উৎস
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট রুট পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- KPSS স্থিরতা পরীক্ষা (KPSS Stationarity Test)অর্থমিতি↔ compare
- জিভট-অ্যান্ড্রুস স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →